| Четыре Ключевых Компонента К Построению Системы торговли
Нуждайтесь в небольшом количестве способности проникновения в суть на том, что Вы должны действительно бороться за то, когда Вы строите механическую систему торговли? Когда это сводится к этому, есть действительно только несколько критериев, которые используются в оценке достоинств системы торговли. Самый очевидный - доходность - система работает? Но действительно, есть больше к этому чем только это. Число побед против числа потерь важно также, но есть большая широта там, если доходность высока. Размер средней победы против размера средней потери имеет тенденцию проводиться как важный, и это. Однако, то, что критерии коррелированы к числу побед и потерь, так снова, есть много дрейфа там. Одной вещью, которая слишком часто пропускается, является последовательность системы. Более причудливый срок для этого - 'спад', но это - только вопрос последовательности....., Вы будете видеть почему ниже. Каждый из этих четырех компонентов исследован ниже, и затем некоторые из сделанных частых ошибок, когда народное начало строить системы торговли обсуждено. Действительность состоит в том, что даже лучшие торговцы выигрывают меньше чем половину времени...., это только, что их победители намного больше чем проигравшие (мы доберемся до этого через секунду). Я сказал бы охоту для системы что победы приблизительно 40 % к 50 % времени. Ваша проверенная система показывает победам больше чем 65 % времени? Это велико, но я сомневался бы в тех результатах. Некоторое время мы делали это, и когда норма успеха системы начинает выигрывать у всех else's так очень, обычно есть кое-что очень уникальное об этом....., и это обычно - кое-что, что не будет частью уравнения продвижение. Другими словами, если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, это вероятно не. Это часто имеет место, когда система сделана на заказ для определенного периода или определенной диаграммы. Все критерии и параметры системы оптимизированы для всех небольших нюансов и необычных движений, которые произошли во время того определенного периода. Те нюансы и движения, тем не менее, никогда, возможно, не происходят снова. Если Вы выигрываете 40 % к 50 % времени, и Вы делаете так в нескольких различных периодах (как упомянуто в комментариях 'доходности'), то у Вас есть хорошая система. 3) Средняя Потеря Победы/среднего числа. Насколько большой типичный победитель по сравнению с типичным проигравшим? Очевидно, победители должно быть больше чем проигравшие для системы, чтобы стоить. Как минимум, Ваши победители должны быть по крайней мере дважды столь же большими как Ваши проигравшие. Это может казаться легким, но это не. ЛОВУШКА #3: у большого количества торговцев есть высокие отношения победы/потери и сильные средние отношения проигравшего победителя/среднего числа с их системами. К сожалению, они могут только добраться, чтобы торговать о два раза в год. Если они не помещают свои все портфели в ту одну торговлю (который является сумасшедшим), система не делает их много пользы. Удостоверьтесь, что Вы заставляете достаточно высокий торговый счет приспосабливать Ваш торговый стиль и желательный уровень деятельности. ЛОВУШКА #4: Удостоверьтесь, что Вы понимаете, что большинство Ваших отраслей победы будет очень маленькими победами. У Вас только будет горстка мегапобедителей, но они значительно потянут размер Вашего среднего победителя. Это в порядке. Даже лучшие из систем не могут предсказать, насколько большой победа будет - они могут только предположить, относительно которого руководства рынок возьмет. Даже если система не приводит к homerun на специфической торговле, пока она не истребляет Вас, это - хорошая система. Вы только хотите, чтобы Ваша система получила Вас в торговле, когда есть шанс большой победы, и это должно вытащить Вас из рынка, когда нет немного ни к какому шансу большого движения. Большинство отраслей только будет посредственно. 4) Последовательность (Или спад). Это может быть одним из компонентов, с которыми наименее справляются, торговли системы. В ореховой скорлупе 'спад' только обращается к самой большой последовательности долларов, потерянных в любой момент времени, используя систему. Например, скажите, что Вы начали со счета в размере 100 000 $, и построили это до 160 000 $. По пути, скажите, что Вы взяли баланс от 150 000 $, отступают к 120 000 $ прежде, чем он подошел к той марке за 160 000 $. Ваш спад составил бы 30 000 $ ($150 КБ минус $120 КБ). Или в терминах процентов это был бы 20%-ый спад ($30K/$150K = 20 %). Там обязан быть небольшим количеством разногласия об этом, но Вы должны волноваться меньше о степени спада, и больше об общем количестве последовательных проигрышных отраслей система вероятно произведет. Это признает, что даже с системами торговли, которые разработаны, чтобы вынуть эмоцию из решения, есть все еще эмоциональное воздействие. Даже если Ваши потери и Ваш спад являются маленькими, сколько проигрывающих отраслей Вы действительно собираетесь принять перед выключением системы? Четыре? Пять? Десять? Попробуйте три. Да, три. Есть кое-что о номер три, что люди, кажется, отвечают на (три забастовки в бейсболе, Эти Три Мушкетера, "three's толпа", и т. д.) Если Ваши результаты системы в трех последовательных проигрышных отраслях, разногласия - то, что Вы оставите это. По этой причине, я рекомендую стремиться ограничить Ваше общее количество последовательных проигравших в Вашем backtest к два. ЭТО БУДЕТ ЖЕСТКО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ! Если Вы будете придерживаться системы, то доходность будет заботиться о себе, но Вы должны удостовериться, что это - система, которую Вы можете терпеть. Два проигравших - предел для большинства людей. Как обзор... 4) Волнуйтесь меньше о долларовом спаде, и больше об ограничении последовательных проигравших к два, Мы надеемся, мы дали Вам определенный набор критериев, чтобы стрелять для. Если Вы еще не используете систему торговли, Вы должны рассмотреть применение того. Это возьмет Ваш торговый успех к следующему уровню, если применено должным образом. Джеймс Brumley - главный аналитик в Управлении Портфелем Мятлика. После проведения времени как брокер он установил независимую инвестиционную фирму исследования. Он теперь управляет портфелями, и Вы найдете его комментарий рынка и анализ на нескольких финансовых вебсайтах. Похожие записи:
| ||||||