Статьи

    		•

    Высокая цена Нефти

    Через меньше чем четыре года цена нефти повысилась приблизительно 300 %, или более чем 50 $ за баррель. Легкий Сырой Непрерывный Контракт (нефтяного фьючерса) поразил небывалое высоко в 67.80 $ за баррель в пятницу, и закрыл неделю в 67.40 $ за баррель. Постоянно высокие цены на нефть в конечном счете замедлят экономический рост, который в свою очередь заставит цены на нефть падать, ceritus paribus.

    Две диаграммы ниже - тот же самый период ежедневно диаграммы SPX (S&P 500) и OIH (нефтяной ETF, который является корзиной нефтяных запасов). Более чем 15 % SPX - сервисные запасы энергия. Две диаграммы ниже показывают, что SPX начал недавнее собрание за приблизительно месяц до OIH. Кроме того, диаграммы подразумевают, неэнергия сервисные запасы упали за прошлую неделю или так, в то время как энергия сервисные запасы остались высокими или повысились далее.

    SPX держал его 10-дневную МАМУ до только более чем неделю назад, в то время как OIH продолжает держать его 10-дневную МАМУ. Параболическая АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ (красные точки) указывает, что SPX идет продающийся сигнал, в то время как OIH продолжает поддерживать сигнал покупки. SPX должен был бы повыситься приблизительно к 1 242 3/4, чтобы вызвать сигнал покупки, и OIH должен будет упасть ниже 115 3/4, чтобы вызвать продающийся сигнал (см. верхний левый угол диаграммы).

    Возможно, безопасная игра должна была бы ждать OIH, чтобы понизиться к закрытию его 10-дневная МАМА, или падение ниже Параболического уровня покупки SAR. Однако, я верю, если нефть проверяет 70 $ (e. г. на следующей неделе или на следующей неделе), который будет OIH, продают сигнал, и возможно прекрасная возможность, чтобы купить Sep OIH помещает (или надевает переоцененные нефтяные запасы).

    SPX продал в уикэнды за прошлые три недели, который типично является поведением рынка с понижательной тенденцией. Однако, следующая неделя - неделя истечения вариантов. Так, в следующую пятницу будет несколько искажено руководство. Следующее - текущий август истечения Макса Pain: SPX 1 225 с ценностью запросов приблизительно три раза, которые помещает ценность (который является медвежьим, начиная с, помещение/называние является противоположным индикатором). В более чем 1 230 пятниц SPX закрылся. OEX (S&P 100) 570 с ценностью помещает за три раза ценность запросов (который оптимистичен). Приблизительно в 571 пятницу OEX закрылся. QQQQ 39 с ценностью помещает дважды ценность запросов. Приблизительно в 39 1/4 пятниц QQQQ закрылся. Интересно, что OEX помещают/называют, примерно зеркальное отображение SPX, помещают/называют, который может предложить учреждения, которые имеют тенденцию покупать большие запасы кепки, сомневаются в возрастающем фондовом рынке.

    Экономические сообщения на следующей неделе: понедельник: Индекс государства Империи, вторник: ЗНАК НА ДЮЙМ, Индустриальное Производство, Полное Использование, Строительные лицензии, и Запуски Жилья, Wed: ИКО, четверг: Требования Безработицы, Приводя Индикаторы, и Филадельфийское Федеральное правительство. Пятница: Ни один. Недавние данные показали замедление и выше роста тенденции с дефляцией. Более высокая Полная Норма Использования указала бы будущую инфляцию. Высокая цена нефти имеет тенденцию замедлять экономический рост, а не инфляция причины (частично, потому что высокая цена нефти - налог на потребление, которое понижает требование на товары неэнергии).

    Большая игра может покупать Sep, помещает, когда OIH и переоценил нефтяной сильный удар запасов, потому что OIH может продолжить изолировать SPX. Кроме того, неделя истечения вариантов имеет тенденцию быть изменчивой, и торговый диапазон может продолжиться. Так, на следующей неделе может быть несколько других превосходных торговых возможностей.

    Диаграммы, доступные в PeakTrader. com секция Краткого обзора Рынка Индекса Форума.

    Артур Альберт Eckart - основатель и владелец PeakTrader. Артур работал на коммерческие банки, e. г. Уэллс Фарго, Суд Один, и Первые Технологии Торговли, в течение 1980-ых и 1990-ых. Он также работал на Фонды Janus от 1999-00. У Артура Eckart есть BA МАМА в Экономике от Университета Колорадо. Он воздействовал на оптимизацию портфеля вариантов с 1998.

    Г. Eckart развил всестороннюю торговую методологию, используя экономику, оптимизацию портфеля, и технический анализ, чтобы максимизировать возвращение и минимизировать риск в то же самое время. Эта методология привела к превосходным возвращениям с низким риском за прошлые три года.